2023年5月30日期貨交易每日必讀

【資料圖】

【盤前須知】

??1. 廣東省委、廣東省人民政府發布關于新時代廣東高質量發展的若干意見，其中提出，完善多層次資本市場建設，支持深圳證券交易所實施注冊制改革，加快廣州期貨交易所發展，打造完整期貨產業鏈，健全期現聯動市場體系。

??2. 國家金融監督管理總局局長李云澤強調，要堅持穩中求進、開拓創新，妥善處置化解重點領域金融風險。在穩定大局的前提下，用改革創新的方法破解難題，穩妥化解存量風險，堅決遏制增量風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

??【市場異動】

??1. 國際油價集體收漲，美油7月合約漲0.51%報73.04美元/桶，布油2023年8月合約漲0.16%報77.1美元/桶。

??2. COMEX黃金期貨收跌0.12%報1942美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.21%報23.31美元/盎司。

??3. 國內商品期貨夜盤收盤表現分化，能源化工品多數上漲，純堿漲1.02%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲1.06%，焦煤跌1.16%。農產品多數下跌，豆二跌2.09%，菜粕、豆油、豆粕、玉米淀粉跌超1%，豆一漲1.68%。基本金屬期貨漲跌不一，滬錫漲2.96%，滬鎳漲0.6%，不銹鋼漲0.27%，滬銅漲0.23%，滬鉛跌0.13%，滬鋅跌0.15%，滬鋁跌0.77%。

??【板塊要聞】

??★黑色系

??1. 近期網傳呂梁市相關部門通知加快推動焦化行業4.3米焦爐關停工作，大致內容如下：全市4.3米焦爐原則上要在今年9月份底前全部關停退出；要主動研究解決4.3米焦爐關停過程中可能出現的各種問題，確保關停工作平穩有序。據Mysteel目前了解，關于9月關停消息多數企業暫未獲悉，但淘汰新增進展陸續有推進，部分已經關停企業已經在關停驗收中。

??2. 據Mysteel，5月22日—5月28日澳洲巴西19港鐵礦發運總量2477.5萬噸，環比減少24.5萬噸。澳洲發運量1694.9萬噸，環比減少143.2萬噸，其中澳洲發往中國的量1356.1萬噸，環比減少212.4萬噸。

??3. 據Mysteel，5月22日-5月28日中國47港鐵礦石到港總量2408.9萬噸，環比增加117.0萬噸；中國45港到港總量2244.1萬噸，環比增加74.1萬噸；北方六港到港總量為1102.9萬噸，環比減少19.0萬噸。

??★農產品

??1. 沐甜科技表示，預計5月份廣西糖單月銷量在50-55萬噸，低于去年同期的62.48萬噸。云南糖本月銷售預期略向好，預計5月份云南糖單月銷量在18-20萬噸，與去年同期基本持平。考慮到22/23榨季廣西糖減產嚴重，云南糖本月銷售預期略向好，預計5月份廣西、云南單月產銷率同比不會差。

??2. 中棉行協發布2023年4月中國棉紡織行業景氣報告。4月，中國棉紡織景氣指數為49.3，較3月下降1.5，低于臨界點，行業景氣水平有所回落。

??3. 據Wind數據，截至5月29日，全國進口大豆港口庫存為663.119萬噸，5月22日為667.219萬噸，環比減少4.1萬噸。

??4. 據Mysteel，本周全國港口大豆庫存為515.6萬噸，較上周增加28.77萬噸，增幅5.58%，同比去年減少96.23萬噸，減幅15.73%。

??5. 據Mysteel，截至2023年5月26日（第21周），全國重點地區棕櫚油商業庫存約56.36萬噸，較上周減少3.8萬噸，降幅6.32%；同比2022年第21周棕櫚油商業庫存增加32.2萬噸，增幅133.28%。全國重點地區豆油商業庫存約79.22萬噸，較上次統計增加5萬噸，漲幅6.74%。

??6. 據泛糖科技儲運部實地調研數據，截至5月26日，廣西食糖第三方倉庫庫存量較去年同期減少約30%；5月份的食糖去庫速度略快于去年，但慢于2021年同期。

??7. 咨詢機構AgRural周一表示，巴西中南部2023年第二季玉米收成達到種植面積的0.8%，去年同期為1.2%。巴西2022/23年玉米產量預計為1.274億噸，之前預計1.251億噸。

??8. 加拿大油籽加工商協會（COPA）發布的油籽壓榨數據顯示，2023年4月，加拿大油菜籽壓榨量為886489.0噸，環比降3.95%；菜籽油產量為371693.0噸，環比降3.41%；菜籽粕產量為523157.0噸，環比降4.17%。

??9. 據阿根廷官方公報，阿根廷政府周一上調了國內用于與汽油混合的甘蔗和玉米制乙醇的價格。政府稱，阿根廷經濟部能源秘書處將生物乙醇的價格定為每升155.168比索（合0.66美元），高于此前的148.479比索。

??10. 據巴西農業部下屬的國家商品供應公司CONAB，截至05月27日，巴西大豆收割率為99.2%，上周為98.5%，去年同期為99.1%。

??★能源化工

??1. 根據路孚特Oil Research匯編的數據，印度5月份俄羅斯原油進口量從4月的168萬桶/日上升至197萬桶/日。這使得俄羅斯在印度5月510萬桶/日的進口總量中占據了38.6%的市場份額，這也是僅次于2022年4月的第二高月度進口量記錄。

??2. 上期所公告，將低硫燃料油品種保稅標準倉單交易的掛牌基準價為4901元/噸。

??3. 據外媒援引消息人士報道，沙特與俄羅斯因在石油減產問題上的分歧而關系緊張，沙特認為俄羅斯持續向市場供應大量低價石油的行為破壞了提振油價的努力。

??4. 船舶追蹤數據顯示，沙特在5月份進口了50萬噸俄羅斯柴油，銷往新加坡的柴油達到40多萬噸，均創下紀錄。

??★金屬

??1. 香港特區政府公布的數據顯示，4月向中國內地凈出口黃金量為49.906噸，此前為47.527噸。4月向中國內地總出口黃金量為53.581噸，此前為51.313噸。

??2. 伊拉克央行上周在一天之內將其黃金儲備提高了約2%，這是其“逐步囤積黃金”計劃的一部分。

??3. 拜登和眾議院議長麥卡錫正各自為債務上限協議加強黨內游說，他們都對前景表示樂觀，兩黨的溫和派和務實派的重量級議員也作出了初步的支持性表態，但截至當地時間周一中午，眾議院少數黨領袖杰弗瑞斯尚未對提案表示公開支持。

??【熱點資訊】

??1. 鐵礦基本面仍處弱勢，后續該如何看待？

??申銀萬國期貨分析認為，鐵礦需求端的乏力是黑色企穩反彈的最大阻礙，而目前微觀上基建、地產均沒有向上的跡象，黑色整體的價格缺乏有效支撐。且在鐵水進一步主動減產過程中，鐵礦下半年進入累庫通道也較為確定，礦價在此過程中也將始終承壓。但在鐵礦01合約估值偏低的情況下，盤面對突發的政策利多或將相對敏感，形成底部的過程將有所反復。

??2. 昨日純堿漲勢如虹，后續還能持續嗎？

??光大期貨分析認為，周一，純堿價格大幅反彈，主力合約日內逼近漲停，并伴隨8萬手以上的空頭減倉。從背后邏輯來看，周末關于遠興能源投產裝置等問題眾說紛紜，且近期部分產家有夏季檢修計劃，配合著消息炒作，純堿價格在經歷了前期快速且持續的下跌行情后，空頭存在止盈需求，多頭投機情緒再度點燃，價格的反彈屬于情理之中，但不宜對上漲的幅度存在過多期待。后續來看，純堿企業夏季將進入季節性檢修階段，若按去年檢修的水平，純堿庫存或可借機去庫，但目前純堿整體開工率89.22%，環比上升近2個百分點，產量仍然居高不下，暫未看到價格轉機。需求方面，隨著玻璃廠利潤改善，近期浮法產線陸續點火，浮法玻璃日融增加，但備貨意愿并不強，純堿現貨難以實現有效挺價。隨著遠興一線投產將逐步釋放產量，價格或繼續偏弱運行，并向下測試成本線，未來關注夏季堿廠檢修力度、庫存變化及聯堿成本的支撐情況。

??【重點關注】

??1. 待定，國內成品油開啟新一輪調價窗口。據測算，本次成品油零售限價調整將是今年以來的第四次上調，但因調整幅度較小，上調政策落實以后，對消費者的出行成本影響不大。

??2. 2024年FOMC票委巴爾金出席全美商業經濟協會（NABE）主辦的貨幣政策和前景視頻會議，此前巴爾金表示，美聯儲加息也有助于減少需求，銀行倒閉導致的信貸緊縮也有同樣作用，此次需要關注他對貨幣政策的最新觀點。

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